进入2003年之后，西甲联赛在1月5日重新开始。
这个冬歇期皇马过的轻松无比，联赛中他们在积分榜上比第二名高出了整整11分，这是一个巨大的分差。
而在冬歇期回来的第一场比赛也就是联赛第十六轮比赛中，皇马又以4比1战胜了排在联赛第二的巴伦西亚，刘汉在比赛中包揽了四粒进球，他和球队的表现让整个巴伦西亚都为之颤抖，贝尼特斯更是在比赛结束后的新闻发布会上说这支皇马的中前场是无可匹敌的。
不过在03年一月份的剩下三场比赛中皇马的状态出现了起伏，联赛第十七轮皇马一比零小胜维戈塞尔塔，但是到了第十八轮和第十九轮皇马接连遭遇两场平局，他们后防线上的问题终于全部展现了出来。
耶罗随着年龄的增大状态和发挥越来越差，而球队中也缺乏后防线上的定海神针一般的人物，年轻的后卫也没有表现出应有的成长。
弗洛伦蒂诺的巨星政策在一定程度上还是有缺陷的，球队的大部分工资全部集中到了几位巨星身上，其他人，特别是后防线上球员薪水并不高，这样的情况下皇马并不能吸引后防巨星的加盟。而且弗洛诺蒂诺毕竟不是专业的教练，他虽然一手把控转会让球队在经济上赚的很不错，但是对于球队的整体建设他还缺乏合理的概念。
在一月中旬，欧冠第二轮小组赛重燃战火，皇马在第二轮小组赛中和AC米兰、莫斯科火车头以及多特蒙德分到了一个小组。
在小组第一场比赛中，皇马在圣西罗遭遇AC米兰的强力狙击，球队在落后了对方几乎整场比赛之后在终场前依靠刘汉的一脚任意球艰难的扳平了比分。
一周后的第二场欧冠小组赛中，皇马远赴莫斯科，他们在莫斯科遭遇暴风雪的袭击，球队在风雪中遇到了很大的困难，被莫斯科火车头队两度洞穿大门。
关键时刻依旧是刘汉挺身而出，他在下半场依靠两脚远射帮助球队再次艰难的逼平对手。
联赛中遭遇两场平局，欧冠比赛中也遭遇两场平局，皇马这一阶段的比赛显得颇为艰难起来。
不过进入二月之后，皇马在联赛第二十一轮比赛中用一场4比0的大胜重振了气势，比赛中刘汉和罗纳尔多再次分享了四个进球，对手皇家贝蒂斯队本赛季虽然表现突出但却在这场比赛中显得毫无还手之力。贝蒂斯队在前二十轮比赛战罢排在联赛积分榜第4位。
不过在接下来的一周中，皇马将要遇到艰难的一周三赛。
联赛第二十二轮，进行了适当轮换的皇马一比零小胜奥萨苏纳。
三天后皇马在国王杯又以年轻球员为主的阵容二比零战胜了西乙球队。
二月二十日，欧冠小组赛继续，回到主场作战的皇马二比一战胜了来访的多特蒙德，算是让他们在欧冠第二轮小组赛中获得了首场胜利。
度过了艰难的一周三赛之后，皇马接下来的赛程就较为轻松一些了。
时间即将进入三月，西甲联赛已经进行了三分之二，欧冠的比赛也即将决出八强，而皇马到现在还未尝一败成为了整个欧洲关注的焦点，上一次有欧洲五大联赛球队出现如此长的不败还要追溯到90年代初期的AC米兰，当时AC米兰由“荷兰三剑客”率领横扫欧洲，若不是巴斯滕提前退役了，说不定AC米兰就已经完成了王朝霸业。
在二月的最后一场联赛中，皇马3比1战胜巴亚多利德，继续保持着自己的联赛不败成绩。
三天后，来到多特蒙德主场的皇马又一比零小胜对手，确保了自己欧冠小组赛中小组第一的位置。
时间进入三月，皇马依旧在各条线上保持着良好的表现，而刘汉也持续着自己“杀手”的表现，到目前为止，他在联赛中已经打入了25球，平均一场比赛就能打入一球，而在欧冠中刘汉也以7个进球排在欧冠射手榜的前列。
“你说你要在这个赛季结束之后返回NBA？你没在开玩笑吗？”
进入三月之后，刘汉将自己即将在下半年重返NBA的消息告诉了自己在皇马的朋友，不过当齐达内听到这个消息的时候感到有些不可思议。
“伙计，不说俱乐部会不会放你离开，就是你现在还会打篮球吗？我不是小看你，只是觉得你这样的决定是不是太过冒险了，难道马德里你待得不开心吗？”
“齐丹，说真的，对于这里我差不多已经有了一定的归属感，但是继续踢足球已经让我有了一种厌倦的感觉，我想回到篮球，回到自己开始的那个地方。”
“那球队会放你离开吗？你现在可是我们的标志，弗洛伦蒂诺先生不可能放你走的。”
“这你不用担心，齐丹，我跟弗洛伦蒂诺先生已经说好了，呵呵，未来说不定当我厌倦了打篮球之后我还会回到这里，毕竟我还年轻是不是。”
“既然这样的话那我先提前祝贺你了，伙计，说真的，你过的比我自在，比我有激情，我想未来我会终老在这里，说不定当你再回来的时候也许会是我当你的教练，哈哈，到时候我决定每天都好好‘照顾’你。”
刘汉将自己即将离开的消息仅仅告诉了不多的几位朋友，其他人他都没有说，毕竟这个消息对于皇马的球迷来说并不是那么值得开心的。
3月20日，皇马在主场2比1击败到访的AC米兰，以三分的优势确定了自己欧冠第二阶段小组赛小组第一的位置，他们得以连续三年都杀入欧冠八强。
而在联赛中，皇马依旧强势的保持着不败的成绩，除了在联赛第二十七轮再一次被拉科鲁尼亚逼平之外，其他的几轮联赛皇马都获得了胜利。
在国王杯的比赛中，皇马也是一路晋级，整个西甲都似乎看到了三冠王的卫冕，这样的成就在整个西甲的历史上都是从来没有出现过的。
